發(fā)文單位：臺(tái)灣當(dāng)局

文　　號(hào)：臺(tái)期(交)字第09300040070號(hào)

發(fā)布日期：2004-5-18

執(zhí)行日期：2004-5-18

中華民國(guó)九十三年五月十八日臺(tái)灣期貨交易所股份有限公司臺(tái)期(交)字第09300040070號(hào)公告訂定發(fā)布全文18條

中華民國(guó)九十三年五月十二日財(cái)政部證券暨期貨管理委員會(huì)臺(tái)財(cái)證七字第0930115870號(hào)函修正后準(zhǔn)予核備

第1條 為維護(hù)臺(tái)灣期貨交易所股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)「三十天期商業(yè)本票利率期貨契約」(以下簡(jiǎn)稱本契約)之交易秩序，特訂定本規(guī)則，俾保障本契約交易之安全與公平。

第2條 期貨商從事本契約交易業(yè)務(wù)，除依期貨交易法暨相關(guān)法令外，應(yīng)依本規(guī)則之規(guī)定辦理，本規(guī)則未規(guī)定者，依本公司章則、公告及函示等辦理。

第3條 本契約之中文簡(jiǎn)稱為「三十天期利率期貨」，英文代碼為CPF。

第4條 本契約之標(biāo)的為面額新臺(tái)幣一億元之三十天期融資性商業(yè)本票。

第5條 本契約交易以百分比為報(bào)價(jià)單位，報(bào)價(jià)方式采一百減利率。其報(bào)價(jià)之最小升降單位為零點(diǎn)零零五，每一最小升降單位價(jià)值以新臺(tái)幣四百十一元計(jì)算。

第6條 交易人得于最后交易日收盤前，將原買進(jìn)或賣出數(shù)量之一部或全部，于本公司集中交易市場(chǎng)賣出或買回，以了結(jié)契約之權(quán)利義務(wù)。

第7條 本契約交易日與銀行業(yè)營(yíng)業(yè)日相同。交易時(shí)間為上午八時(shí)四十五分至上午十二時(shí)。但銀行業(yè)因故暫停營(yíng)業(yè)或有其它因素影響本契約交易之進(jìn)行時(shí)，本公司得依當(dāng)時(shí)狀況宣告暫停交易，并即向主管機(jī)關(guān)申報(bào)備查。

前項(xiàng)交易日及交易時(shí)間，本公司得于報(bào)請(qǐng)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)后變更之。

第8條 本契約到期月份為交易當(dāng)月起連續(xù)之十二個(gè)月份，同時(shí)掛牌交易；最后交易日為各到期月份之第三個(gè)星期三，亦為該到期月份之到期日及最后結(jié)算日。

前項(xiàng)最后交易日若為假日或因不可抗力因素未能進(jìn)行交易時(shí)，以其最近之次一交易日為最后交易日。到期月份契約到期日之次一交易日，為新到期月份契約之交易開始日。

第9條 本契約之買賣申報(bào)以計(jì)算機(jī)自動(dòng)撮合。撮合方式開盤采集合競(jìng)價(jià)，開盤后采逐筆撮合；收盤時(shí)段輸入之買賣申報(bào)與收盤時(shí)段前未成交之買賣申報(bào)于收盤時(shí)作一次集合競(jìng)價(jià)。

前項(xiàng)收盤時(shí)段，依本公司公告定之。

第10條 交易人持有部位，于每日收盤后，依本公司公布之每日結(jié)算價(jià)計(jì)算損益。

前項(xiàng)每日結(jié)算價(jià)依下列規(guī)定訂定之：

一、采收盤時(shí)段之成交價(jià)。

二、當(dāng)日收盤時(shí)段無(wú)成交價(jià)時(shí)，采收盤時(shí)段集合競(jìng)價(jià)中申報(bào)買價(jià)最高者與申報(bào)賣價(jià)最低者之平均價(jià)位。

三、收盤時(shí)段集合競(jìng)價(jià)中無(wú)申報(bào)買價(jià)時(shí)，以申報(bào)賣價(jià)最低者為當(dāng)日結(jié)算價(jià)；無(wú)申報(bào)賣價(jià)時(shí)，以申報(bào)買價(jià)最高者為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

四、收盤時(shí)段集合競(jìng)價(jià)中無(wú)申報(bào)買價(jià)及申報(bào)賣價(jià)之契約，以當(dāng)日最近月份契約結(jié)算價(jià)加該契約與最近月份契約前一交易日結(jié)算價(jià)之差價(jià)所得價(jià)格，為該契約之當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

五、一至四款皆無(wú)法決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)，或其結(jié)算價(jià)顯不合理時(shí)，由本公司決定之。

第11條 本契約交易每日漲跌幅度，以前一交易日結(jié)算價(jià)上下各零點(diǎn)五為限。

第12條 本契約之最后結(jié)算價(jià)，以一百減最后交易日中午十二時(shí)本公司選定機(jī)構(gòu)所提供之一月期成交累計(jì)利率指針，向下取至最接近最小升降單位整數(shù)倍之?dāng)?shù)值。

前項(xiàng)機(jī)構(gòu)由本公司公告之。

第13條 本契約采現(xiàn)金交割，交易人于最后結(jié)算日依最后結(jié)算價(jià)之差額，以凈額方式進(jìn)行現(xiàn)金之交付或收受。

第14條 期貨商受托買賣本契約，應(yīng)于受托前按受托買賣之合計(jì)數(shù)量預(yù)先收足交易保證金，并自成交日起迄交割期限屆至前，按每日結(jié)算價(jià)逐日計(jì)算每一委托人持有部位之權(quán)益，合并計(jì)入委托人之保證金帳戶余額。

委托人保證金帳戶余額低于維持保證金金額時(shí)，期貨商應(yīng)即通知委托人于限期內(nèi)以現(xiàn)金補(bǔ)繳其保證金帳戶余額與其未了結(jié)部位所應(yīng)繳交易保證金總額間之差額。委托人未于期限內(nèi)補(bǔ)繳保證金者，期貨商得代為沖銷委托人之部位。

前二項(xiàng)之交易保證金及維持保證金不得低于本公司公告之原始保證金及維持保證金標(biāo)準(zhǔn)。

本公司公告之原始保證金及維持保證金，以「臺(tái)灣期貨交易所股份有限公司結(jié)算保證金收取方式及標(biāo)準(zhǔn)」計(jì)算之結(jié)算保證金為基準(zhǔn)，按本公司訂定之成數(shù)加成計(jì)算之。

第15條 交易人于任何時(shí)間持有本契約之未了結(jié)部位合計(jì)數(shù)，應(yīng)符合下列規(guī)定。但本公司得視市場(chǎng)交易狀況調(diào)整之：

一、單一到期月份契約以五百個(gè)契約為限。

二、各到期月份契約合計(jì)以二千個(gè)契約為限。期貨自營(yíng)商持有本契約之未了結(jié)部位合計(jì)數(shù)，不受前項(xiàng)限制。

法人機(jī)構(gòu)基于避險(xiǎn)需要，得向本公司申請(qǐng)豁免部位限制。

交易人持有本契約之未了結(jié)部位，除本條規(guī)定外，另應(yīng)符合「臺(tái)灣期貨交易所股份有限公司市場(chǎng)部位監(jiān)視作業(yè)辦法」之規(guī)定。

第16條 期貨商受托買賣本契約，每一筆委托之交易數(shù)量，以一百個(gè)契約為限。

前項(xiàng)單一委托交易數(shù)量限制，本公司于必要時(shí)，得視市場(chǎng)交易狀況作適度調(diào)整。

第17條 本契約有本公司業(yè)務(wù)規(guī)則第三十一條所列情事須停止交易或終止上市者，本公司應(yīng)于實(shí)施日三十日前公告。

所有未了結(jié)部位應(yīng)于公告停止交易或終止上市之實(shí)施日前了結(jié)。實(shí)施日前未了結(jié)之部位，以實(shí)施日前一交易日之結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算。

第18條 本規(guī)則經(jīng)報(bào)奉主管機(jī)關(guān)核定后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。